예정됨
Level 3 fixed income key rate duration 질문입니다.
안녕하세요. 홍지웅 강사님 강의는 잘 듣고 있습니다.
책 81 페이지에는 Key rate Duration에 대해 아래와 같이 예제가 나와 있습니다.
위의 예에서 2년 key rate duration 구할 때 비중은 (250/300)으로 구했는데 여기서 300은 250-50+100 의 합으로
이해하고 있습니다.
그럼 만약 dollar neutral portfolio를 구축한 경우 비중을 어떻게 구하면 되나요?
예를 들어 2년물과 20년물의 포지션은 각각 long 100M으로 구축하고, 10년물은 short 200M으로 구축한 경우
전체 합계는 100+100-200=0 인데 이럴 땐 각각의 포지션에 대한 비중을 어떻게 계산해서 keyrate duration을 구해야 할까요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
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