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CFA Lv3 Trading, Performance, Evaluation 질문드립니다. [이규민 강사님]
안녕하세요. 강사님.
두가지 궁금한 점이 있어서 질의드립니다.
1. 슈웨이저 5p의 Example의 Statement 1을 보면 "Longer trading horizon일수록 Execution Risk가 증가한다"라고 적혀있더라구요. 이에 대한 이유가 무엇인지 잘 안와닿아서요. 혹시 왜그런것인가요? 오랜기간동안 거래를 분산시켜서 거래하면 오히려 Execution risk가 떨어지지 않나요?
2. 슈웨이저 9p의 DMA VS Algorithm trading 간 차이에 대해 설명해주실 수 있으신가요?
DMA는 포트폴리오매니저 또는 트레이더가 직접 호가창에 거래를 하는거구,
Algorithm trading또한 여러방법으로 거래를 하는것 같은데 정확히 어떤 차이가 있는지 이해가 안되서 여쭈어봅니다.
항상 좋은강의와 자료만들어주심에 감사드립니다. 감사합니다.
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
회원님 우선 현재 수강 중이신 CFA 과정 확인이 되지 않아 다른 계정을 이용하고 계시다면 다른 아이디로 문의 부탁 드립니다.
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감사합니다.
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