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Lv1 Testbank - Fixed income 41번, 44번 질문

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ms5301
업데이트 시간

41번. bid yield와 offer yield의 차이는 0.0054%입니다. 그러면 liquidity spread는 0.54bp가 되어야하지 않나요? 아떻게 선지 3번의 54bp가 답이 되는지 잘 모르겠습니다. (54bp는 0.54%로 알고 있습니다.)

44번. -7*(spread)+1/2*51*(spread)^2 식에 -1.5% 를 넣어서 계산해봐도 9.93%가 나오지 않습니다.

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    1. 0.54 가 맞습니다.

    2. convexity = 0.51이 맞습니다. 51로 수정한 것이 잘못되었습니다.

     

    감사합니다.

    김종곤

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