답변함
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.45
박지운 강사님
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.45 2번째 문단 마지막에서 2번째 문장에 VaR 모델은 97.5% Var model에 비해 type2error가 줄어든다고 적혀있습니다(fall from 12.8% to 7.4%). type 2 error는 inaccurate model을 채택할 확률(type 1 error 보다 심각한 에러)이 줄어들면 더 좋은 것 아닌가요(95% 모델이 97.5% 모델보다 더 좋은 것 아닌가요?)
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요.
VaR모델의 backtesting에서 예외를 허용하는 green zone의 밴드를 확대하자는 취지에서 만들어진 제안입니다.
Basel 에 의해서 현행 99% VaR를 95% VaR로 낮추면 green zone의 밴드를 증가시킬수 있다는 내용이오니 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
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