답변함
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.119
FRM PART2 MARKET RISK MEASUREMENT AND MANAGEMENT - P.119 (박지운 강사님)
17교시 18:38초에 DV01은 ∂p/p*(1/∂y)라고 말씀하셨는데 FRM PART1을 공부할 때 DV01은 ∂P/∂y(부호생략)이라고 배웠던 것 같습니다. 혹시 두 수식 모두 다 쓰이는 걸까요? 아니면 적어주신 수식처럼 맥컬리 duration에 $1을 곱하면 DV01이 되는건가요?
그리고 P * duration_a * ∂y = F * duration_h * ∂y에서 duration*∂y를 DV01으로 바꾸셨는데 그럼 ∂p/p가 DV01이 되는건가요...?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요
수익률이 0.01% (1 basis point)만큼 변화했을 때 채권 가격이 어떻게 변하는지를 측정합니다. 즉, DV01는 채권수익률이 1 basis point만큼 변화했을 때 채권의 가격 변화를 나타냅니다. 이는 달러 가격 변화로 표현되며, 초기 가격으로 나누면 수익률이 1 basis point만큼 변화했을 때의 백분율 가격 변화를 얻을 수 있습니다.
참고하시기 바랍니다.
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