답변함
김종곤 강사님 FRM Part 1 Valuation & Risk Models [20]
20번 강의 38분 내용관련 문의 드립니다.
σp^2 = N/N^2*σ^2 + (N^2-N)/N^2*σ^2*ρ
이 식 우변에 N^2을 왜 다 나눠줘야되는건지 궁금합니다.
variance - covariance matrix 설명하실때 표에 있는 값 전체를 다 더하면 포트폴리오의 분산이 되는걸로 알고있는데, 왜 N^2으로 나눠야되는지 잘 모르겠습니다. 단순히 σp^2는 Nσ^2 + (N^2-N)σ^2*ρ인거 아닌가요?
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
전체 cell의 갯수가 N X N개이고 그 중 공분산이 차지하는 Cell 갯수의 비중을 구한 겁겁니다.
감사합니다.
김종곤
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