답변함
Level II Fixed Income Practice Problems (2023) page598 no.16
안녕하세요, 2023 CFA Level2 Fixed Income_8월 수강하고 있는 수강생입니다.
20강에서 Practice problem 16번 문제 해설 관련해서 질문드립니다.
각 node에서 사용되는 forward rate를 구하려고 하는데
exh2 각 년도 forward rate에서 ±eª (ª=20%) 계산하면 된다고 생각했는데
풀이에 나오는 forward rate와 제가 계산한 rate와 다릅니다.
- 제가 계산한 rate
Date 2 upper node: 1.7677%*e^20% = 2.1591%
lower node: 1.7677%e^-20%=1.4473%
- 풀이 rate
Date 2 upper node: 2.1180%
lower node: 1.4197%
계산 방법이 틀린건지 아니면, 풀이가 틀린건지 질의드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
두번째 기간의 Upper node 금리와 Lower node 금리는 주어진 값을 이용해야 되고 따로 계산할 수 없습니다. Schweser 교재 38페이지 설명과 Example 설명했던 강의 참고바랍니다.
감사합니다.
김종곤
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