답변함
derivatives level2 커리큘럼북 문제 김종곤 선생 문의
선생님 잘 지내시죠? 파생 lv2 커리큘럼북 모듈1 20번문제 질문입니다.
만기 settlement금액을 구할때 FRA 금리를 구하는 산식으로 구해서 0.0012를 적용하지 않고,
문제에 주어진 MRR 3month 0.011를 적용해서 settlement 금액을 구하는 이유가 궁금합니다.
그림 업데이트가 잘 안되는데 그림의 문제순서는 거꾸로입니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
문제의 풀이가 맞습니다. 6x9 FRA 기초자산이 지금으로 부터 6개월 후 3개월짜리 금리이고 만기가 도래했을 때 기초자산(3개월짜리 금리)가 1.1%(Annualized 3 Monthe Rate)이므로 해답의 풀이가 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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