답변함 lv2 채권 옵션별 effective duration sebin9301 2024년 04월 20일 06:55 공유 이자율이 증가할때 콜채권과 풋채권에서 effective duration이 각각 증가, 감소한다고 하는데, 이해가 잘 가지 않습니다. 필기해주신 그림이나 식에서 어떤 부분으로 설명이 되는걸까요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2024년 04월 22일 01:24 안녕하세요. 이패스코리아 입니다. 네 회원님. 좀 더 자세하게 어느 과목 몇 강에서 몇 분쯤 나오는 부분인지 확인 후 기재해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 0 jkkimoo 2024년 04월 24일 08:22 교수님 안녕하세요? Level 1에서 배웠던 Callable Bond와 Putable Bond의 가격곡선(Price Yield Curve)을 생각해 보시면 시장이자율(YTM)이 낮아질때 보다 올라갈 때 가격 곡선의 두 점을 잇는 기울기가 Call Option의 경우 높고 Put Oprion의 경우 낮아집니다. 기울기 비교는 YTM이 높을 때와 낮을 때를 비교해야 합니다. 감사합니다. 김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
네 회원님. 좀 더 자세하게 어느 과목 몇 강에서 몇 분쯤 나오는 부분인지 확인 후 기재해주시면 감사하겠습니다.
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Level 1에서 배웠던 Callable Bond와 Putable Bond의 가격곡선(Price Yield Curve)을 생각해 보시면 시장이자율(YTM)이 낮아질때 보다 올라갈 때 가격 곡선의 두 점을 잇는 기울기가 Call Option의 경우 높고 Put Oprion의 경우 낮아집니다. 기울기 비교는 YTM이 높을 때와 낮을 때를 비교해야 합니다.
감사합니다.
김종곤
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