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Part 1 Quantitative Analysis Reading 20 관련 질의
안녕하세요, Regression Diagnostics 챕터 관련 질문드립니다. 슈웨이저 detecting multicollinearity 예제중에 EXAMPLE: Detecting multicollinearity에서 풀이에 보면 However, none of the independent variables individually is statistically signi ficant to any reasonable degree, because the p-values are larger than 10%. This is a classic indication of multicollinearity. 이런 문장이 있는데, p-value가 10%보다 넘으면 significant 하지않다는건 이 문제에서만 적용되는 얘기인가요? 아니면 multicollinearity관련해선 늘 p-value가 10%보다 작아야되는건가요? 따로 문제에서 critical p-value를 주지않아도 10%를 안 넘었기에 결론을 내릴 수 있어야되는건가요? 감사합니다.
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
질문에 감사드립니다.
FRM 2024년 판 p140의 Example에 대한 질문입니다.
" the p-values are larger than 10%."이면 Ho: 계수=0인 귀무가설을 기각한다고 했는데 왜 그러냐는 질문입니다.
검정은 원칙적으로 p-value와 alpha의 값을 비교해야 합니다.
그러나, 일반적으로 alpha의 값은 5% 이하, 아무리 커도 10% 이하 입니다.
따라서 3개의 독립변수에 대한 귀무가설(Ho:계수=0)이 개별적으로 채택할 가능성이 높습니다.
'10%'가 규칙이나는 질문으로 들리는데, 10%가 절대적인 기준은 아닙니다.
문제가 "multico~의 문제가 존재하는가?"이므로, 답은 " R^2이 매우 크지만, p-value가 매우 커서 개별 계수는 insignificant할 가능성이 높고, 따라서 multico~가 존재할 가능성이 높다" 입니다.
이상입니다.
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