답변함 2023 CFA LV2 PORTFOLIO TEST BANK 문의 zjxjzks 2024년 05월 15일 10:29 공유 안녕하세요 2023 CFA LV2 PORTFOLIO TEST BANK 121p 71번 질문입니다. sharpe ratio 계산할 때 TC가 1보다 작은 부분이 고려되지 않고 IR과 벤치마크의 SHARPE RATIO만 고려되어 0.56이 답이 되었는데 TC가 1보다 낮은 부분까지 고려해야 하지 않는지 문의드립니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2024년 05월 16일 04:03 안녕하세요. 이패스코리아 입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 국제금융 2024년 05월 27일 04:03 안녕하세요. 이패스코리아 입니다. 문의하신 강사님 답변 전달 드립니다. 안녕하세요TC는 IR 계산할때 사용됩니다. Sharp Ratio를 구할떄는 사용되지 않습니다감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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