질문의 요지는 3가지의 제약요건을 감안할 때 펀드 운용상 제약을 받게되는 펀드 규모는 얼마인지 하는 것입니다. 편입대상의 최소시총, 펀드내의 투자비중, 유동성 등 제한 사항을 두는 것은 안정적인 펀드운용을 위한 것인데요. 펀드 사이즈가 너무 크면 이러한 내용을 전부 지키지 못하게 됩니다.
편입되는 종목의 최소 시총 사이즈가 인덱스의 0.02% 이상이어야 하고(시총 $4bil 이상 기업만 투자 가능), 펀드의 최대투자 금액은 하루평균 거래량(ADV)의 5%인 $3M 이며, 펀드의 최대투자 한도는 0.2% 입니다. 결론적으로 최대투자 한도인 0.2%가 금액으로 $3M이 초과되면 그 종목은 맥시멈으로 투자하기 어렵게 되는 것입니다. 이렇게 투자가 제한되는 펀드규모는 1.5bil(=$3M/0.2%)이 되며, 1.5bil을 초과하는 펀드규모를 가지게 되면 0.2% 투자가 $3M을 초과하기 때문에 원하는 만큼 충분히 투자하기 어렵게 됩니다.
나름 답변을 드려보았는데,질문이 포괄적이라 충분한 답변일지 잘 모르겠네요. 혹시 이해가 안되시면 구체적으로 부분을 말씀 주시면 다시 답변드리겠습니다.
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요 유태인입니다.
해당 주제가 헛갈릴 수 있는 내용이죠. .
질문의 요지는 3가지의 제약요건을 감안할 때 펀드 운용상 제약을 받게되는 펀드 규모는 얼마인지 하는 것입니다.
편입대상의 최소시총, 펀드내의 투자비중, 유동성 등 제한 사항을 두는 것은 안정적인 펀드운용을 위한 것인데요. 펀드 사이즈가 너무 크면 이러한 내용을 전부 지키지 못하게 됩니다.
편입되는 종목의 최소 시총 사이즈가 인덱스의 0.02% 이상이어야 하고(시총 $4bil 이상 기업만 투자 가능), 펀드의 최대투자 금액은 하루평균 거래량(ADV)의 5%인 $3M 이며, 펀드의 최대투자 한도는 0.2% 입니다. 결론적으로 최대투자 한도인 0.2%가 금액으로 $3M이 초과되면 그 종목은 맥시멈으로 투자하기 어렵게 되는 것입니다. 이렇게 투자가 제한되는 펀드규모는 1.5bil(=$3M/0.2%)이 되며, 1.5bil을 초과하는 펀드규모를 가지게 되면 0.2% 투자가 $3M을 초과하기 때문에 원하는 만큼 충분히 투자하기 어렵게 됩니다.
나름 답변을 드려보았는데,질문이 포괄적이라 충분한 답변일지 잘 모르겠네요.
혹시 이해가 안되시면 구체적으로 부분을 말씀 주시면 다시 답변드리겠습니다.
감사합니다.
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