답변함
Level 3 Fixed income 한윤재 강사님 질문입니다
안녕하세요
Fixed income 문제를 풀다가 궁금한 점이 있어 여쭤봅니다
Page 127페이지 Example - Credit Spread curve buy and hold strategy for static Credit curve 문제에서
문제 풀이 방식을 보면 6개월 뒤 Price를 구하기 위해 9.5년, 14.5년으로 할인을 하게 되는데 여기서 할인율이 단순히 10년차 15년차의 YTM/2를 사용하는 게 아니라 꼭 interpolated 기준으로 해야 되는 것인지 궁금합니다
이전에 다른 문제인 page 68 example - Extending Duration(Bond vs swap)에 보면 9.5년차 price를 구하기 위해 사용하는 yield는 10년차 yield/2로 구했는데 기준이 달라서 질의드립니다
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요,
P127의 경우 interpolated로 푸셔야 합니다. (Yield가 현재 변하지 않아서, Static해서)
P 68의 경우 Static하지않고 Yield가 변한 case입니다. 따라서 변한 Yield를 기준으로 적용합니다
감사합니다.
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