답변함
lv2 portfolio mgt 질의
p.98 optimal active risk 관련 문의사항 있어 질의 남깁니다.
포트폴리오의 샤프비율과 포트폴리오 total risk 계산하는 식 유도과정이 어떻게 되나요?
최적 액티브 리스크 식에서 잘 도출이 안 돼서 여쭤봅니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요,
어떤 것을 질문하시는지 잘 이해가 안가지만,
포트폴리오의 샤프비율과 포트폴리오 total risk는 문제에서 주어집니다
샤프비율은 Sharp Ratio 공식으로 도출되고,
Total Risk는 표준편차 공식으로 도출됩니다.
감사합니다.
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