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Valuation and Risk Models (김종곤 강사님)

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hslee0824

안녕하세요, 32교시 27분19초에 example 문제를 설명하시는데, 0.9427 discount factor 가 나오게 된 설명이 맞는지 궁금합니다. 강사님께서는 1/(1+4%/2)^1.5 라고 하셨는데, 1.5년을 compounding 할 때 년도를 따라가야 하는지요? 제 생각에는 1/(1+4%/2)^3 이라고 생각되서요. 

감사합니다.

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    연간 기준으로 표시된(모든 금리는 연간기준으로 표시합니다) 1.5년 Spot rate이 4%이니까 1/(1+4%)^1.5가 맞습니다. 혼란을 드려 죄송합니다.

    감사합니다.

    김종곤

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