예정됨
레벨3 Equity "Full Replication(슈웨이져 173p)"에 관한 질문입니다.
equity “Full Replication”(슈웨이져 173p)에 관한 문제를 풀다보니
목이그잼과 커리큘럼북이 상충되는 부분이 있는거 같아 질문드립니다.
두 문제 다 “Full Replication”시 인덱스의 구성종목수 따라 tracking error가 어떻게 되는지 묻는 문제인데,
목이그잼의 경우, 구성종목수가 늘어나면 tracking error가 감소한다고 되어있고,
커리큘럼 문제는 구성종목수가 늘어나면 tracking error가 증가한다고 되어 있습니다.
1. 목이그잼 24년 A형 Session 2 SET 5. A번 문제 해설발췌
: As the number of securities held by the portfolios increases, tracking error decreases.
2. 커리큘럼북 24년 3권 221p. 3번 문제 해설발췌
: contains a large number of constituents will tend to create higher tracking error than one with fewer constituents.
슈웨이져 교재(p.173)의 경우 너무 간략하게 설명되어 있고, 이 부분을 자세히 다루지 않고 있습니다.
어떻게 보는게 맞는지 설명 부탁드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
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