답변함
Lv. 1Derivatives 박정준 강사님 슈웨이져 p.218 질문있습니다.
선물 가격이 이론 가격과 시장 가격의 괴리가 날 때 각각
시장가격이 더 높을 때는 선물은 숏 포지션 반대는 선물 롱포지션을 잡는 이유는 알겠는데 S는 왜 그 반대의 포지션을 잡는 지 이해가 안됩니다. 위험 헤지용으로 반대로 잡는다고 생각하면 될까요?
추가로 handout p.71에 V0= -C0 + h*S0 식에서 왜 C 앞에 "-"가 붙는지 이유가 알고 싶습니다.
감사합니다.
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안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
문의하신 강사님 답변 전달 드립니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
선물가격이 이론가격과 괴리가 날 경우, 이를 이용하여 차익거래를 수행할 수 있습니다.
차익거래는 추가적인 위험에 대한 부담이 없어야 하기 때문에, 헤지거래가 반듯시 수반되어야 합니다.
얘기 주신대로, 위험 헤지용으로 보시면 됩니다.
감사합니다.
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