답변함
FRM BOOK4. P.214 질문드립니다.
안녕하세요, 강사님. 강의 잘 듣고 있습니다 👍
강의 후 복습 중 궁금한 사항이 있어서 질의 드립니다.
BOO4. Valuation and Risk Models P.124 위쪽 설명과 예제 부분 질문입니다.
일반적으로 정규분포는 ~N(μ, σ^2) 으로 표기하는 것으로 알고 있는데,
p.124 위쪽의 ln(St) ~ N(~~, σ*T^0.5) 에서 σ*T^0.5 는 분산인가요 ?
만약 표준편차라면 (σ*T^0.5)^2 으로 표기되어야 하는거 아닌가해서 질의 드립니다
그럴 경우, 밑의 예제에서도 ln(St) ~ N(3.244, 0,1) 에서
0.1이 표준편차라면 ln(St) ~ N(3.244, (0.1)^2) 으로 표기되어야 해당 풀이가 맞는거 아닌지 추가 질의 드립니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아 입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
정규분포의 Parameter는 N(평균, 분산)으로 표시합니다. 교재에서 T시점까지의 분산이 아니라 표준편차를 표시한 것은 일반적 표시방법과는 다르게 표현한 겁니다.
감사합니다.
김종곤
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