완료

CFA Level 3 Derivatives Final Review 내용질문(Test Bank Book 3 p.165 #8)-김종곤 강사님

안녕하세요,

8번 질문 관련해서, pay fixed receive floating swap 을 체결하게 되면, duration 이 증가해야하는 것으로 알고있는데, 이번 질문에서는 왜 낮아지는 건지 궁금합니다. 이전 4번문제에서는 동일하게 duration 을 높히기 위해 pay fixed를 하였을때 sensitivity가 높아진다는 답변이 있었습니다.

이에 관련해서 답변 주시면 감사하겠습니다.  

0

댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    현재의 포지션이 Short Fixed Bond 포지션(고정금리 부채 보유)인데 Pay fixed, Receive Floating Swap을 하면 부채 Duration 증가, 현재의 포지션이 Long Fixed Bond (고정금리 채권 보유)포지션이면 Pay Fixed, Receive Floating Swap을 하면 자산 듀레이션 감소입니다.

    감사합니다.

    김종곤

    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물