완료

2019 FRM Part2, Book2, Credit Risk Reading20 관련 질문

 

 

  • 과정명: 2019 FRM Part2, Book2, Credit Risk Reading20

  • 강사명: 김종곤

안녕하세요.

reading20 초반부에서 Merton model 설명하실 때 E=C=S 라고 하셨는데, E=C라는건 put-call parity를 통해 완전하게 이해를 한것 같은데, 왜 E=S 혹은 C=S 인지 완전히 이해가 되지 않습니다.. 예전 어디선가 어렴풋이 설명을 들었던 것 같은데 아무리 찾아봐도 찾지못해 질문드립니다..

감사합니다! 

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댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    Merton model에서 주식을 보유하고 있다는 것은 Call option을 보유하는 것과 같다고 설명드렸습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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