완료

Valuation & Risk Models [9] Sch.Book4 p158-160

 

 

  • 과정명: Valuation & Risk Models [9] Sch.Book4 p158-160

  • 강사명: 김종곤

 

carry-roll down , rate changes, spread change 분해 부분이 잘 이해가 되지 않습니다.

보충설명 부탁드리겠습니다.

 

1의 경우, spot curve 상에서 보유 후 만기가 줄어듦에 따라 더 낮은 수익률(=할인율)로 이동하여 채권가격이 상승함

2의 경우, spot curve 자체가 상(하)방 이동함에 따라 채권가격 변동

3의 경우 spot curve는 일정하나, spread가 변동함에 따라 yield curve 상(하)방 이동하여 채권가격 변동

 

이렇게 이해했습니다만, 교재에 나온 expected turm structure와 original term structure에 관한 기술이 상이한 것 같아

보충 설명 부탁드리겠습니다.

 

0

댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    질문하신 내용을 게시판에서 다시 반복해서 더 상세히 설명하기는 어렵습니다. 당장 이해가 안되더라도 동영상 강의를 참고하시고 여러 번 복습하시다 보면 자연스럽게 이해가 됩니다.

    감사합니다.

    김종곤

    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물