완료

포트폴리오 lv1 185p 4번 c

 

 

  • 과정명: 포트폴리오 lv1

  • 강사명: 홍지웅 강사님

다양한 산업군에 투자하는 것은

한 곳에 투자했을 때의 위험을 분산 시킨 거니까 

risk shifting 이라고 볼 순 없나요? 

예를 들어 상관 계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것은

call이나 put과 비슷하지 않나요? 

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댓글

  • 공식 댓글

    Q: 포트폴리오 lv1 185p 4번 c
    다양한 산업군에 투자하는 것은

    한 곳에 투자했을 때의 위험을 분산 시킨 거니까 risk shifting 이라고 볼 순 없나요?

    예를 들어 상관 계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것은 call이나 put과 비슷하지 않나요?


    A: 안녕하세요, 홍지웅 입니다.

    Risk Shifting은 위험의 방향을 바꾸는 것으로 이해하시면 됩니다. (가격이 하락하는 것에서 손해 --> 가격이 하락하는 것에서 이익으로 전환)

    여러곳에 투자하여 위험을 분산하는 것은 위험의 방향을 바꾼 것이 아니라, Diversification Effect 효과를 누리는 것으로 해석하시면 됩니다. 상관계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것 역시 서로 상쇄효과를 누리게 되니 이 역시 분산효과 입니다.

    홍지웅 드림

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