완료 포트폴리오 lv1 185p 4번 c lightroom 2019년 09월 28일 15:29 공유 과정명: 포트폴리오 lv1 강사명: 홍지웅 강사님 다양한 산업군에 투자하는 것은 한 곳에 투자했을 때의 위험을 분산 시킨 거니까 risk shifting 이라고 볼 순 없나요? 예를 들어 상관 계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것은 call이나 put과 비슷하지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 국제금융 2019년 09월 30일 08:12 (편집된 시간 2019년 10월 22일 09:01) Q: 포트폴리오 lv1 185p 4번 c다양한 산업군에 투자하는 것은 한 곳에 투자했을 때의 위험을 분산 시킨 거니까 risk shifting 이라고 볼 순 없나요? 예를 들어 상관 계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것은 call이나 put과 비슷하지 않나요? A: 안녕하세요, 홍지웅 입니다. Risk Shifting은 위험의 방향을 바꾸는 것으로 이해하시면 됩니다. (가격이 하락하는 것에서 손해 --> 가격이 하락하는 것에서 이익으로 전환) 여러곳에 투자하여 위험을 분산하는 것은 위험의 방향을 바꾼 것이 아니라, Diversification Effect 효과를 누리는 것으로 해석하시면 됩니다. 상관계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것 역시 서로 상쇄효과를 누리게 되니 이 역시 분산효과 입니다. 홍지웅 드림 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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Q: 포트폴리오 lv1 185p 4번 c
다양한 산업군에 투자하는 것은
한 곳에 투자했을 때의 위험을 분산 시킨 거니까 risk shifting 이라고 볼 순 없나요?
예를 들어 상관 계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것은 call이나 put과 비슷하지 않나요?
A: 안녕하세요, 홍지웅 입니다.
Risk Shifting은 위험의 방향을 바꾸는 것으로 이해하시면 됩니다. (가격이 하락하는 것에서 손해 --> 가격이 하락하는 것에서 이익으로 전환)
여러곳에 투자하여 위험을 분산하는 것은 위험의 방향을 바꾼 것이 아니라, Diversification Effect 효과를 누리는 것으로 해석하시면 됩니다. 상관계수가 서로 음인 두 주식에 투자하는 것 역시 서로 상쇄효과를 누리게 되니 이 역시 분산효과 입니다.
홍지웅 드림
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