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파생상품 lv1 박정준 강사님 핸드아웃 p31

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  • 과정명:  파생

  • 강사명: 박정준 강사님

핸드아웃 p31을 보면 금리가 낮아지고 선물가격이 오르면 futures 는 낮은 금리로 재투자 하니 불리하다고 했는데

아무 행동도 하지 않는 forward 보다는 낮은 금리로다가 재투자를 하는 futures가 더 낫지 않나요?

 이게 제가 지금 헷갈리는 ytm 이랑 비슷한 개념인 것 같긴한데 머릿속에서 정리가 잘 안 되네요...

 

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댓글

댓글 1개
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    국제금융
    (편집된 시간 )

    안녕하세요? 박정준입니다.

    선도가격에 영향을 미치는 금리는 계약시점의 금리로 고정되어 있다라고 가정을 하고 있습니다. 즉, 조달과 재투자에 적용되는 금리를 선도계약 최초금리로 고정시키고 비교하는 것이라고 생각하시면 될 것 같습니다.

    감사합니다.

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