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2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련

 

 

  • 과정명: 2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련

  • 강사명: 김종곤

2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련해서 연속 모형이기 때문에 volatility가 고정값이다 라고 강의 내용을 이해했는데, 위의 두 가지가 어떻게 연결이 되는건지 문의 드립니다.

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댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    BSM의 OPM 가정에 constant volatility 가정이 있습니다. 연속모형이라서 Vol이 constant하다는 게 아니라 현재부터 옵션 만기까지의 Vol.이 일정하다는 뜻입니다.

    감사합니다.

    김종곤

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