완료
2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련
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과정명: 2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련
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강사명: 김종곤
2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 74page constant volatility 관련해서 연속 모형이기 때문에 volatility가 고정값이다 라고 강의 내용을 이해했는데, 위의 두 가지가 어떻게 연결이 되는건지 문의 드립니다.
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댓글
안녕하세요?
BSM의 OPM 가정에 constant volatility 가정이 있습니다. 연속모형이라서 Vol이 constant하다는 게 아니라 현재부터 옵션 만기까지의 Vol.이 일정하다는 뜻입니다.
감사합니다.
김종곤
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