완료

FRM part1 book3 질문입니다.

 

 

  • 과정명: frm part 1

  • 강사명: 박정준

 

 Handout p.55 예시 문제에 관련된 질문입니다.

 문제 풀이는 이해가 되었구요, 다만 마지막에 현가화 하는 부분에서 spot금리가 연속복리로 나와서 현가화도 e를 사용하게 된 것 같은데, 만약 spot금리가 보통의 시장에서처럼 이산으로 나오면 forward금리도 이산 형식으로 구하고, 마지막에 현가화 할 때도 이산 형식으로 현가화 하면 되는건가요?

 

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댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요? 박정준입니다.
    먼저 답변이 늦어져 죄송합니다.

    금리 체계에 대한 가정이 Continuous compounding rate인데, Discrete compounding rate으로 주어졌다면, Discrete compounding rate을 Continuous compounding rate로 변환시켜 계산하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

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