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2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 156page 자기자본 관련
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과정명: 2019 FRM Part2(11월), Book2, Credit Risk 156page 자기자본 관련
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강사명: 김종곤
positive MtM일때 상대방이 default나면 받을 수 있는 돈을 못받으니까 자기자본을 들고 있어야 된다고(그리고 funding cost 도 든다는 것 까지) 강의내용을 이해했습니다. 그런데, 원래 벌 수 있었던 돈을 못 버는 것에 대해서 자기자본을 들고 있어야 하는 이유를 모르겠습니다. 상대가 default가 나서 받을 돈을 못 받는데 대해서는 자기자본을 들고 있는 것이 이해가 가는데, 위의 내용이 어렵습니다.
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댓글
안녕하세요?
금융기관이 보유 Position을 시가평가(MTM)하게 되면 Positive MTM의 경우 자산가치가 그 만큼 늘어나게 됩니다. 이 상태에서 거래상대방이 부도나게 되면 그 가치만큼 손실이 발생하니까 해당 손실을 커버할 수 있는 자기자본을 보유하고 있어야 금융기관은 부도를 내지 않게 됩니다.
감사합니다.
김종곤
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