완료

27교시 Valuation & Risk Models [27] Sch.Book4 p25-28

 

 

  • 과정명: 27교시Valuation & Risk Models [27] Sch.Book4 p25-28

  • 강사명: 김종곤 강사님

해당부분에서 2번째 historical simulatino approac 2번과 3번의 경우 2번은 개별자산의 수익률을 t-1기의 투자비중으로 가중평균해서 구한 수익률로 sorting하여 VaR을 구하는 방법이고 3번째는 rp자체를 sorting해서 VaR를 구하는 방법이라고 이해했습니다.

다만 예시로 들어주신 숫자 예에서 230이 되는 예시, 여기서 전기의 투자비중으로 가중평균해서 구한 수익률이나 rp의 수익률이나 동일하게 나오는데

2번과 3번의 차이가 무엇인지 궁금합니다.

그리고 3번의 경우 well diversified 된 P/F의 경우 정규분포를 말씀하시면서 설명을 짧게 해주셨는데

해당부분도 보충 설명 부탁드리겠습니다.

감사합니다.

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댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    P/F의 수익률과 관련한 Parameter를 구할 때에는 개별자산의 Parameter를 구한 후 현재의 P/F 비중을 적용하여 구하고자 하는 P/F 수익률의 Parameter를 구해야 한다는 의미외에 다른 특별한 의미는 없습니다.

    김사합니다.

    김종곤

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