완료
Valuation and risk model 과정 김종곤 강사님께 질문있습니다.
- 과정명: Valuation and Risk Model
- 강사명: 김종곤
- 5강 중에 6페이지 하단 fat tail 에서 정규분포와 fat tail한 분포가 평균과 표준편차가 같다고 설명하셨는데 평균은 같지만 fat tail(kurtosis가 높은) 분포가 표준편차가 더 작고 이로인해 VaR 계산시 표준편차가 작기때문에 maximum 혹은 minimum loss를 underestimate 하는 것이라 생각합니다. 강사님 의견은 어떠신지 궁금합니다.
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댓글
안녕하세요?
정규분포와 Fat-tail 분포는 평균, 표준편차는 같지만 4차 moment인 Kurtosis가 다릅니다.
감사합니다.
김종곤
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