완료

part1 book2 23교시

 

 

  • 과정명: frm part1 book2 23교시
  • 강사명: 유00 강사님

해당 부분에서 분모가 왜 같아져서 저렇게 나타나는지 궁금합니다.

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댓글

  • 공식 댓글

    늦게 답변 드려 죄송합니다.

    2019년판 208쪽 하단에 있는 공식에 관한 사항입니다.

    t기의 표준편차와 t-타우의 표준편차를 곱했는데 왜 분모처럼 나왔는지에 대한 문의입니다.
    covariance stationarity의 2번째 조건은 매기의 분산이 같다입니다. 즉 표준편차가 같다입니다.


    결국, t기의 표준편차와 t-타우의 표준편차를 곱하면 분모와 같이 나옵니다(물론 T-1로 나눠줘야 합니다, T-1은 분자와 분모에 있어 지워집니다)

    이상입니다.

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