완료

[11/2 모의고사 Part 2 Credit Risk] 71번 WWR , 73번 AI Method , 77번 Log-likelihood 질문

 

 

  • 과정명: FRM Part2 / Credit Risk Measurement & Managemnet

  • 강사명: 김종곤 교수님

 

11/2 모의고사 Part 2 Credit Risk 부문 관련 질문입니다.

 

-71번  WWR문제

 "OTM put option have more WWR than ITM put option"  부분이 이해가 안됩니다 ㅠ

 Put option이 ITM 일때,  Exposure 생기면서 자산가치 하락으로 Default 위험이 상승하므로, WWR 이 발생하는게 아닌가요?

 

-73번  AI Method

Heuristic Method(=Expert System) 설명 중 2018년 교재 Chapter 19 , 55 Page 에

 "Expert System do not provide New Knowledge because they are not inferential method" 라고 나와있는데,

 왜 73번의 답이 3번 인지 궁금합니다 (3번 문항 : "Heuristic methods use trial by error to generate new knowledge")

 

-77번 Log-likelihood

 계산식은 이해가 되는데, 계산기로 계산하려했더니 에러가 뜨더라구요. 

 여러번 했는데도 계속 에러가 뜨던데.. 값 자체가 너무 작아서 에러가 뜨는건지.. 궁금합니다.

0

댓글

  • 공식 댓글

    안녕하세요?

    71. 강의 시간에 설명드렸습니다. Wrong-way Risk는 방향과 관련된 Risk입니다. 해당 부분 동영상 강의 설명 참고바랍니다.
    73. AI를 이용하여 부도확률을 추정하는 Expert System의 발전된 형태와 Rating 목적으로 사용하는 전통적 Rule Based Expert System의 차이입니다.
    77. 계산기로 풀어집니다. 지수를 포함한 연산의 순서에 신경쓰셔서 다시 한번 풀어보시기 바랍니다.

    감사합니다.

    김종곤

    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물