완료

[Part2 Credit Risk] CVA 와 CDS spread, WWR 과의 관계 질문

 

 

  • 과정명:  [FRM Part2] Credir Risk Measurment & Management

  • 강사명: 김종곤 강사님

①  ρ ↑ (CDS buyer , seller)  > produce WWR > CDS spread  ↓ 

②  WWR Increase CVA

③  CDS spread (=CDS premium) Increase CVA

① ~ ③ 은 모두 맞는 내용으로 배웠습니다.

 2, 3번 식에 따르면, WWR 과 CDS  spread 는 양의 관계로 보이는데,

왜 1번 식에서는 음의 관계로 해석 되는 건가요?

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댓글

  • 공식 댓글
    안녕하세요?

    1번의 의미가 이해되질 않습니다. 좀 더 설명이 필요합니다.

    감사합니다.

    김종곤
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