완료

Market Risk Management [4] Sch.Book1 p28~34

 

 

  • 과정명: Market Risk Management [4] Sch.Book1 p28~34
  • 강사명: 박지운

fig3.3에서 T가 커지면 채택역이 줄어든다고 하셧는데 표를 보면 늘어납니다. 어떤게 맞는건지요?

그리고 25분에서 표 4에서 97.5% 신뢰수준에서도 3.84보다 크면 기각역이라고하셨는데

97.5%에서는 (1.96)^2보다 더큰 숫자니까 3.84가 아니지않나요.

이런식으로 불분명한 내용때문에 헷갈리는 시간이 너무많습니다;; 

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댓글

  • 공식 댓글

    기각역은 본문을 잘 읽어 보시고

    97.5% 신뢰수준이라는 말은 VaR의 추정시 적용되는 기준입니다.

    표4에서 VaR의 추정에적용되는 신뢰수준과 상관없이 가설검정은 95% 신뢰수준에

    카이스퀘어 검정, 기각역은 3.84가 기준이 됩니다.

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