완료
correlation 질문
FRM part2 market risk measurement and management에서
Correlation in Trading with Multi Asset Option부분에서
high, strong correlation과 low, weak correlation이 이해가 안되서 질문드립니다.
For all of these strategies, a lower correlation results in a higher option price. A low correlation is expected to result in one asset price going higher while the other is lower. Thus, there is a better chance of a higher payout.
이부분에서 low correlation의 의미가 negative perfect correlation(-1)을 의미하는거 같은데
제가 알기로는 0에 가까운 것이 lower correlation 이지 -1에 가까운건 higher correlation 아닌가요?
lower와 higher의 의미가 -1에서 1을 나타내는건지 아니면 두 변수의 관계를 나타내는건지 궁금합니다
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댓글
네, 안녕하세요.
Highest correlation : 1
No correlation : 0
Lowest correlation : -1
분석의 편의를 위해 위와 같이 이해하시면 됩니다.
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