완료

correlation 질문

FRM part2 market risk measurement and management에서 Correlation in Trading with Multi Asset Option부분에서 high, strong correlation과 low, weak correlation이 이해가 안되서 질문드립니다. For all of these strategies, a lower correlation results in a higher option price. A low correlation is expected to result in one asset price going higher while the other is lower. Thus, there is a better chance of a higher payout. 이부분에서 low correlation의 의미가 negative perfect correlation(-1)을 의미하는거 같은데 제가 알기로는 0에 가까운 것이 lower correlation 이지 -1에 가까운건 higher correlation 아닌가요? lower와 higher의 의미가 -1에서 1을 나타내는건지 아니면 두 변수의 관계를 나타내는건지 궁금합니다
0

댓글

  • 네, 안녕하세요.

    Highest correlation : 1

    No correlation : 0

    Lowest correlation : -1

    분석의 편의를 위해 위와 같이 이해하시면 됩니다.

    0
    댓글 작업 고유 링크

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물