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Market Risk Management [6] Sch.Book1 p50-54

 

 

  • 과정명: Market Risk Management [6] Sch.Book1 p50-54
  • 강사명: 

설명을 처음에는 연단위 뮤와 연단위 VOL.에 대해서 설명하시다가 마지막에 VaR는 데일리로 구하는데 설명이 조금 이상한 것 같습니다. 

annual vol. 이 T*시그마라고 표현하셨는데, VaR을 구하는 공식 마지막부분에서는 0.25가 ANNUAL VOL이고 옆에 기간을 하루단위로 바꿔주는 것이 표기가 잘못된 것 같습니다.

처음에는 VaR을 연단위를 구하는 것처럼 설명하시다가 마지막에 데일리로 바꿔서 설명하신것 같습니다.

 

임의의 기간 T에 대해서 변화하는 공식이고 해당 공식에 대해서 데일리로 바꿔주므로 T가 1/250이들어간다고 설명하는 것이 맞는 것 같습니다. 해당부분 설명 부탁드립니다.

아래 그림이 맞는 것인지요.

그리고 추가적으로 시그마를 구할때 rho가들어가는데 로가 선형이어서 델타가 선형이라 잘 안맞는다는 부분이 잘 이해가 되지 않습니다.

 

 

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