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Market Risk Management [6] Sch.Book1 p50-54

 

 

  • 과정명: Market Risk Management [6] Sch.Book1 p50-54
  • 강사명: 

 

해당 FRA에서 차입포지션과 예치(투자)포지션이 굴러가는 금액이 같아야된다고 설명해주셨는데 스토리가 궁금합니다.

6개월 뒤 1f2를 약정한 계약의 현금흐름이

현재시점에서 6개월동안의 1f1을 차입한 것과 

현재시점에서 97달러를 투자해서 1년동안 s로  불어나는 것을 동시에 하는 것이 같은 현금흐름을 만들기 때문에

1f1으로 short, s로 long을 하는 것인가요?

 

마이너스 부호부분이 헷갈려서 문의드립니다.

 


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댓글

  • \6개월 후 1f2의 금리를 lock in하기 위해 FRA를 체결합니다. 설명드린 내용은 차입포지션과 예치포지션이 동등해야

    FRA의 fair price가 성립한다는 내용입니다. 감사합니다.

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