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Market Risk Management [8] Sch.Book1 p61-70

 

 

  • 과정명: Market Risk Management [8] Sch.Book1 p61-70

  • 강사명: 

사진에서 call이아니라 put의 페이오프 아닌가요?

게시판에 찾아보니 전에도 잘못된 내용이라 질문올린 것이 있는데 왜 강의상으로는 수정이 안되는지 궁금합니다. 적지않은 돈을 내고 강의를 수강하는데 매번 틀렸는지 맞았는지 판단하면서 보내는 시간이 너무 많은 것 같습니다. 틀린 내용에 대해서는 강의 상으로 수정부탁드립니다. 

그리고 max(s1, s2)에서 s1과s2의 상관관계가 낮아야 왜 옵션의 가치가 올라가는지 잘 모르겠습니다. s1과 s2의 상관관계가 높아도 값 자체가 크면 옵션가격이 올라갈 수 있는 것 아닌가요?

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