답변함
유태인 강사님 CFA Level3 Equity 질문
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과정명: CFA level 3
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강사명: 유태인
슈웨이져 195쪽 예제에서 pf의 분산은 0.086*0.086=0.007396 이고
Cova=0.002532
Covb=0.001998
Covc=0.002880
total= 0.00741 이면0.007396-0.00741 의차이가 -0.00014가 나오는데 이럴경우 이부분은 뭐라고 생각해야되는지 궁금합니다. 음수가 나오면 이부분도 unexplain으로 보는것인지 어떤건지 궁금합니다.
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댓글
안녕하세요 유태인입니다.
답변이 늦어도 너무 많이 늦었네요. 제 개인적인 문제들이 많아 답변이 늦어진 점 사과드립니다.
pfo의 분산값은 0.00741이고 이를 제곱근을 취해 표준편차를 구하면 0.0861입니다. 말씀하신 차이는 책에서 표준편차를 0.086으로 소수점 세째자리를 절사하여 표시했기 때문에 발생한 것입니다.
감사합니다.
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