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Credit Risk Management [7] Sch.Book2 p77-81

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hans9310

 

 

  • 과정명: Credit Risk Management [7] Sch.Book2 p77-81
  • 강사명: 

표20.3에서 아래 두개 항목 change~, delta 부분이 잘 이해가 되지 않습니다.

delta = ds/dv = (0.306-0.196) / (3-2.5)= 0.11/0.5=0.22가 되어야하는데 표에서는 0.197이라고 나와있네요

설명 부탁드립니다.

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요?

    저도 계산해 보진 않았는데 0.197은 Caii Option 방정식을 기초자산 가격으로 미분한 N(d1)값을 구한 것이고, 계산하신 방식은 기초자산의 변화량이 큰(Gamma effect까지 포함된) Discrete Version의 Approximation이므로 맞지 않습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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