완료
김종곤 강사님 Credit Risk Management [8] Sch.Book2 p81-84
-
과정명: Credit Risk Management [8] Sch.Book2 p81-84
-
강사명: 김종곤
만기시점에 LGD구할때, V_T<F인 경우에 풋옵션의 가치(음수)가 LGD라고 하셨는데
채권자의 청구권의 가치를 그린 그림에서 보면 여전히 V_T<F인 영역에서 양의 청구권가치를 갖는 것으로 나타납니다.
왜 채권자의 청구권 가치 그래프가 아닌 숏풋의 그래프에서 페이오프를 따지는지 궁굼합니다.
이 부분에 대해서 보충 설명 부탁드립니다.
0
댓글
안녕하세요?
강의 동영상이 Update되어 있습니다. 상세한 설명은 동영상 참고바랍니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.