완료

김희상 강사님 LV3 Institutional Investors 질문드립니다.

Avatar
fbdlfgud1

 

 

  • 과정명: Institutional Investors

  • 강사명: 김희상 강사님

슈웨이저 p.31 Q.2 관련 질문입니다.

이전에 다른분께서 질문드린 내용과 답변을 읽어보아도 쉽게 이해되지 않아

 커리큘럼북도 찾아서 읽어보았으나,

자산의 이자율 변동이 감소하면 자본의 수정듀레이션이 역의 관계를 갖는다라는

뚜렷한 해석을 찾지 못하여 부득이 질문드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 공식 댓글
    Avatar
    국제금융

    안녕하세요,

    자산의 이자율 변동이 아니라,

    자산의 이자율 변동대비 부채의 이자율 변동이 감소하면
    자본의 수정듀레이션이 커진다는 것을 말씀하시나요?

    부채의 이자율 변동성이 감소할수록
    자산 입장에선 이자율의 변동성이 상대적으로 큰 것일 겁니다.

    자본의 듀레이션은 자산의 듀레이션 - 부채의 듀레이션일것이니
    자산입장에서 이자율의 변동성이 큰 것은 자본 입장에서도 변동성이 커지고, 듀레이션이 커지는 것을 의미합니다

    감사합니다
    김희상 드림

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기