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홍지웅강사님 질문드립니다.

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ssrivva

 

 

  • 과정명: Poltfolio Mangement

  • 강사명: 홍지웅
  •  
  • 질문내용: 교재 161page와 강사님 핸드아웃에는 VaR에 대한 설명이 "특정확률 안에서의 Minimum Loss"라고 되어 있는데요, VaR에 대한 정의가 "주어진 신뢰구간에서 측정한 최대손실액" "정상적인 시장여건 하에서 발생할 수 있는 최대손실액"등 최대손실 개념으로 설명된 자료가 많은것 같습니다. 다르게 정의된 이유가 있는지요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요, 홍지웅 입니다.

    기준점 차이기 때문입니다.

    2% 확률로 발생할 수 있는 손실 가운데 가장 작은 값 = 98% 확률로 발생할 수 손실 가운데 가장 큰 값

    CFA에서는 전자로 정의하고 있습니다. 그래서 Minimum Loss라는 단어가 나온 것입니다.

    감사합니다.
    홍지웅 드림.

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