완료
유OO 강사님 Chebyshev's inequality 문의 드립니다.
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과정명: quantative analysis
강사명: 유OO 강사님
Chebyshev's inequality 문의 입니다.Chebyshev's inequality로 신뢰구간을 계산하면 좀 더 보수적으로볼 수 있다는 것 같습니다...
그러면...실제 구간 산출 할 때는 보수적으로 계산해야 하는건가요?
99% 수준으로 VaR을 산출 하여도 실제로는 이보다 더 낮은 90%수준의 값으로 볼수도 있다는건가요?
어느 분포에다 적용 가능하다면
만약 데이터를 모았으나 30개가 안되고 정규성도 없어 보이는 집단이 있다면,
이 집단을 이 상태로는 우선 Chebyshev's inequality로 구간 잡아놓고
데이터 30개 이상 모아지면 신뢰구간을 올려도 되는건가요?
또는 좀 더 데이터를 수집(30개 미만이나 모으다 보니 정규성이 만족 됨)한 상태로 보여지면 신뢰구간을 수정해서 올려도 되는건가요?Chebyshev's inequality가 실제 어떻게 사용되는지 궁금 합니다..
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댓글
Cheby~ 의 특징은 분포가 어떤 형태에서도 적용된다는 점입니다.
'보수적'이란 단어를 쓰셨지만, 어떤 의미를 담고 있는지 몰라 답변드릴 수 없습니다.
"데이터 30개 이상 모아지면 신뢰구간을~"에서 데이터의 갯수가 30이상이면 x-bar가 정규분포에 근사하단 뜻이지, X가 정규분포에 근사하다는 얘기가 아닙니다.
X의 분포에 대한 얘기를 하는 것인지, 아니면 X-bar의 분포에 대한 얘기를 하는 것이지 구분하셔야 합니다.
X의 분포를 모르면, 30개가 넘어도 X 구간에 대한 비율은 Chebyshev's inequality을 사용해야 합니다.
이상입니다.
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