완료
김형진 강사님 Level2 Economics 질문드립니다.
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과정명: CFA2 Economics
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강사명: 김형진
p280쪽을 복습중입니다. 교재와 강의에서 uncovered interest rate parity가 투자자는 risk-neutral 하다고 가정한다고 하셨습니다. 그런데, covered interest rate parity도 좌변이 다를 뿐 우변의 수식이 같기 때문에 똑같은 조건을 가정해야 하지않나요??
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댓글
covered IRP는 선물계약을 통해 위험을 헤지(hedge)하는 것이고,
uncovered IRP는 선물계약을 할 수 없는 상황에서 추가적인 위험프레미엄을
고려하고 있지 않기 때문에 위험중립자라고 하는 것이죠.?
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