완료
level3 Derivatives 김종곤 강사님 질문드립니다,
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과정명: level3 Derivatives
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강사명: 김종곤
강사님 안녕하세요,
너무 간단한거지만, 갑자기 헷갈려서 문의드립니다,
p 172~173에서,
Bear call spread의 BEP가 왜 lower strike+net premium received이고,
Bull put spread의 BEP가 왜 higher strike-net premium received인지 잘 모르겠어요.
두개가 서로 반대로 들어가는게 맞지 않나요?
BEP계산시, 이익이 증가하는 방향으로 간다고 하셨는데, 이해가 잘 안됩니다.
답변 기다릴게요, 감사합니다~
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댓글
안녕하세요?
Bear Call과 Bull Put은 가장 높은 이익을 보이는 행사가격을 기준으로 이익이 점점 감소하는 구조입니다. 이익이 증가하는 방향을 중심으로 B.E.P을 구할 땐 출발하는 행사가격으로 부터 이익이 점점 증가하는 구조입니다.
감사합니다.
김종곤
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