완료

김종곤 강사님 coherent risk measures 질문있습니다.

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rlaalsfur

 

 

  • 과정명:  FRM PART1

  • 강사명:  김종곤강사님

슈웨이저 노트에서 ES(expected shortfall)의 경우, monotonicity, subadditivity, positive homogeneity, translation invariance를 모두 만족시키는 반면 VaR방식은 subadditivity를 만족시키지 못한다고 했는데, VaR방식이 수익률의 정규분포를 가정한다고 해도 subadditivity를 만족시키지 못하는 건가요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요?

    Delta -Normal 방법의 VaR는 Subadditivity를 만족시킵니다.

    감사합니다.

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