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김형진 선생님 Econ 1강 triangular arbitrage p.273 질문

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ykkim06
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  • 과정명: CFA Lv2
  • 강사명: 김형진

풀이로 써주신 숫자가 MXN/AUD cross rate 계산해서 6.4171 - 6.4469 라고 하셨는데

(AUD/USB)bid x (MXN/AUD)bid x (USB/MXN)bid = (1/0.6015) x 6.3 x 0.0933 이라 하셨는데 6.3은 your dealer니까 6.4171 넣어야 하는거 아닌가요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    오해가 있나 보네요.

    cross rate으로 구한 값을 대입하면 당연히 arbitrage profit이 발생하지 않죠.

    그런데 dealer가 cross rate으로 구한 값과 다른 환율을 제시했기 때문에

    arbitrage를 통해 profit이 발생하는 것이죠. ?

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