완료
김종곤 강사님 레벨3 derivatives 질문입니다.
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과정명: 레벨3 - 파생
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강사명: 김종곤
리딩 17의 페이지 304쪽의 프로페서 노트를 보면 3번에 "if buying the base currency is required to hedge the existing risk, buying forwards or calls can be used" 라고 돼 있습니다. 4번은 sell -> sold or puts are purchased 라고 돼 있습니다.
옳게 설명된 것인가요? base currency를 long했다면 hedge를 위해 short forward 해야 하지 않나요?
참고로 수정돼 새로 배송된 교재로 보고 있습니다.
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댓글
안녕하세요?
3번. Base Currency를 사야하는 하는 사람은 Base Currency의 가격 상승 위험을 헤지해야 합니다. 이 경우 Base currency를 기초자산으로 하는 Forward contract에서 long position을 취하거나 Call Option Long Position으로 Base Currency 가격 상승위험을 헤지할 수 있습니다.
4번은 3번의 반대인 경우로 Base Currency를 미래에 팔아야 하는 경우입니다.
교재의 설명이 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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