완료
박지운 강사님 mkt risk reading3. 27page extreme value
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과정명: mkt risk reading3. 27page extreme value
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강사명:
27페이지 peaks-over-threshold 부분
"This is the conditional distribution for X given that the threshold is exceeded by no more than x"
이부분 설명하실 때, 여기서 나온 모든 분포(pot, gp, gev)는 시계열적 상관없고, unconditional, univariate 분포라고 하셨는데, 주어진 문장으로 볼 때는 관측값 중 임계치를 넘는 부분만으로 분포를 추정하기 때문에 conditional 이라고 설명한다고 생각되는데,,
시계열 측면에서는 unconditional 하지만
임계치를 넘는 것들 중 분포를 추정한다는 의미에서는 conditional 이라고 봐도 될까요??
강사님 강의에서는 여기 나온 분포 모두 unconditional 하다고 하셨는데
제가 문장 이해한거랑은 대치되는 것 같아서 헷깔립니다ㅠ
감사합니다!
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댓글
네, 임계치를 넘는 조건이라는 맥락에서는 가능한 설명입니다.
수험목적으로 unconditional 이라고 이해하시면 되겠습니다.
감사합니다.
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