완료
FRM 2020교재 188p 김종곤 강사님께 질문(2020 FRM Part1 Valuation & Risk Models)
- 과정명: FRM part1
- 강사명: 김종곤 강사님
1) 2020년 교제 188p의 principal components analysis부분에서
Factor 1 이 가장 중요하다고했는데 이는 전체 term structure 중 가장 많은 경우를 설명해서 인가요?
그리고 가장 중요하다고 말할 수 있는것은 Factor1의 Factor score가 커서 그런가요?
(중요도는 factor score의 크기 순인지 궁금합니다.)
2) VaR에서 normal market 이랑 normal distribution이랑 같은 말 인가요?
3) delta-normal VaR은 Coherent risk Measures의 조건을 모두 만족하나요?
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댓글
안녕하세요?
네. 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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