완료
유OO 강사님 부트스트랩과 시계열 문의 드립니다.
- 과정명: quantative analysis
- 강사명: 유OO 강사님
부트 스트랩 문의 드립니다.
부트 스트랩으로 리샘플링을 하면 5개짜리 샘플도 만개 이상으로 리샘플링하여 정규 분포를 만들 수 있다고 이해 됩니다..
그러면 부트 스트랩 하고 이 샘플로 Z 검정만 하여도 충분히 추정이 가능할 것 같습니다. (샘플이 충분히 30개 이상)
결론적으로 궁금한 것은 부트스트랩을 할 수 있는 현재는 T검정을 하지 않아도 되는건가요?
부트스트랩을 할 수 있는 최소 샘플 수량이 궁금합니다.
샘플 2개로로 무한히 리샘플링이 가능한데.....2개로 부트스트랩 했다고 하면 뭔가 신뢰성이 확 떨어지는 느낌이네요.
시계열 문의 드립니다.
시계열이 매 시점에 하나의 데이터를 매칭하는 것으로 이해 됩니다.
시간 단위를 daily로 정하고 계산하려면 하루의 주가를 대표하는 수치가 필요할 것 같습니다.
딱 떠오는건 하루의 평균과 분산인데, 하루 주가의 평균과 분산도 정규분포를 가정해야 하는건가요?
아니면 하루를 대표를 하는 값은 임의로 매일의 일정 시점에서 추출하면 되는건가요?
0
댓글
앞에서 답변드린 바와 같이, 부트스트랩에 대한 질문을 할 때 page를 언급해주세요. 그래야 정확하게 답변드릴 수 있습니다.
" 5개짜리 샘플도 만개 이상으로 리샘플링하여"에서 유의할 점은 샘플이 단순히 5개로 구성된 것이 아니라, 각각이 추출될 확률이 1/5로 전제되어 있기 때문에 리샘플링이 가능한 것입니다.
단순히 모집단이 5개로 구성되어 있다면, Z검정이나 t 검정을 사용할 수 없습니다. 5개의 각각이 추출될 확률이 1/5이어야 합니다.
시계열에 대한 질문입니다만, 질문의 의미를 제가 정확하게 파악하지 못하고 있습니다.
"시계열이 매 시점에 하나의 데이터를 매칭하는"에서 시점 t에서 시점 t+1의 값은 random 합니다. 시점 t+2 이후에 t+1의 값을 관찰하면 '하나의 데이터'로 보입니다.
"하루 주가의 평균과 분산도 정규분포를 가정해야 하는건가요?"는 시계열분석의 white noise에 대한 질문으로 이해됩니다. 맞나요? 맞다면 2019년 책 p204 하단을 보세요.
"하루의 주가를 대표하는 수치"는 "임의로 매일의 일정 시점에서 추출하면 되"는가? 에 대한 질문입니다. 일반적으로 하루하루의 종가를 추출해서 사용합니다. 종가는 쉽게 그리고 정확하기 때문입니다.
이상입니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.